Esta mensagem ocorre caso não tenha definido o caminho onde o arquivo AFD deve ser gerado.
Antes de realizar a coleta deve realizar esta configuração na aba Arquivos > Incluir e configurar o Tipo do Arquivo, Período e em Arquivo deve informar o caminho onde o arquivo AFD será gerado.
OBS: Caso utilize o TopPonto Rep deve configurar o mesmo caminho que definiu em Cadastros > Rep > Diretório, para que o TopPonto Rep possa realizar a importação do arquivo.